KYトレード研究日誌③

どうも、土日も引きこもってる研究熱心なyasuです。
KYトレードEAは改善に改善を重ね、とてもユーザーフレンドリーだけど、すごく場所をとる仕様になりました。
 



今日はバックテストの話。

土日はレートが配信されないため、KuPを用いたバックテストには最適です。

KYトレードはKuPをトレードできるのと同義のため、KuPにEAやインジケーターを当ててバックテストした結果をそのまま収益化することが可能です。
そのため、長いKuPのチャートを用意してストラテジーテスターで走らせています。

hstファイルのcsv化はfai先生がツールをうpしてくれています。
感謝っ…圧倒的感謝っ…!

あらかじめZeroTimeShiftとOriginTimeをいじって、すこぶる長いKuPのcsvを作っておきました。
検証にForexTester等の外部のソフトを使う方もいると思うので、7zで置いておきます。
15,30,1Hのデータのみです。KYトレードはスイングがベターだと思うので必要なデータはこの辺だよね。

KuP_HST.7z

ストラテジーテスターは仕様上オフラインチャートを走らせることが出来ません。
そのため、MT4でバックテストを行うためには一手間が必要です。
KuPのhstファイルをcsv化し、配信されている通貨ペアのデータとして偽装します。

MT4は仕様上、ヒストリカルデータの読み込みを制限しているので、まずはオプションにてチャートの最大バー数を変更します。

最大数は画像のとおりです。

その後、偽装する配信通貨ペアのヒストリカルデータ自動取得によってhstが上書きされないよう、KuPのcsvの年度を変更します。
csvを開き、Excelで列を置換するだけです。

ここではKu-P JPY 1Hを10万本作成し、1970年からのデータに偽装します。

今回は1970年の7月10日08時から1986年の8月26日05時までのcsvができました。

これをMT4のヒストリカルセンターで配信ペアのデータとしてインポートします。
今回はUSDJPYの1Hデータに偽装します。

インポートが完了したら、ストラテジーテスターで偽装した通貨ペアを選択し、偽装した時間軸と偽装した期間内を指定してバックテストを走らせます。
モデルは「初値のみ」を指定してください。

以上の手間をこなすことで、MT4のストレテジーテスターでKuP単体のバックテストをすることができます。

ビジュアルモードをオンにすることで様々なインジケーターを当てることが可能になるので、チャートを見ながら様々な戦略を練ってみてください。

何度かテストをしていますが、自身の感想としては通貨ペアをバックテストするときよりも収益化が簡単だと思います。

今後は発注アダプターのフレームワークを作成し、通貨インデックスによる自動売買をしやすくしようそうしよう。

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